iAlgo(アイ・アルゴ)とは

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金融市場ではミリ秒単位の注文が飛び交っています。
そんな高速市場(HFT)の環境下では人間が市場の動きを捉えることは不可能です。
人間の不可能な領域に踏み込むための手段が “アルゴリズム”です。
そして注文情報(板:ita)を見やすくするためにアルゴリズムを活用するツール、それが「iAlgo」です。

市場全体を見る

iAlgoでは市場全体の需給を、リアルタイムで見ることができます。

iAlgoトップ画面にある「注文金額推移とCMD平均株価グラフ(上左図)」では、市場全体の買注文金額(青線)と売注文金額(ピンク線)の変化を見ることができます。
また、「日中売買金額推移グラフ(上右図)」では、市場全体の売買金額が多いか、少ないかを、リアルタイムで判断する材料(緑レンジは過去1ヶ月間の通常レンジ範囲)を提供します。

  • 売買別注文金額推移とCMD平均株価
  • 日中売買金額推移
  • 板バランス変化発生活況銘柄リスト
  • 取引頻度活況銘柄リスト

市場の需給と平均株価をみる

即座に約定しうる買い注文と売り注文の金額の推移、対象とする全銘柄の単元株を買い付けた場合の平均株価を100で除した売買単位平均株価の推移です。
マーケット動向を分析するのに活用できます。

売買代金をリアルタイムでみる

当日の売買代金の推移を確認できます。過去25日間の売買代金の推移を参考にすることで、当日のマーケットの売買の盛り上がり具合を分析することができます。

今、注文の激しい銘柄をみる

「買いインパクト」と「売りインパクト」の大きさを比較することにより、売り買いの注文の偏りを示した指標「板バランス」を5秒ごとに計算し、その変化が普段より大きい銘柄をピックアップします。個別銘柄で、変化が見られる銘柄をピックアップできます。

今、売買の激しい銘柄をみる

過去25日間(過去5週間の営業日数を意味しています。休日がある場合は25日にならない場合があります)の平均取引回数に対して、当日の取引が相対的に多い銘柄をリストアップしています。ここのグラフには下記の3つのモードがあります。このグラフは1分毎に更新されます。
1.全市場
2.東証1部(普通株式と優先株)
3.東証1部以外

個別銘柄の今を観る

ミリ秒単位で動く情報環境の中で、できる事があります。

膨大な情報を流れている中で必要な情報を得るためには、すべての情報を集めるのではなく、要らない情報を棄てることです。
iAlgoの個別分析では、自分が注目したい注文量だけにフォーカスして日中の値動きを見ることができます。

  • 日中チャート
  • 現在のインパクトグラフ
  • 本日の板バランス変化

注文の動きと株価に重ねて見る

白線が株価、黄色線が累積出来高、赤三角が買いインパクト上昇(実質的な買い注文の増加)、青三角が売りインパクトの増加(実質的な売注文の増加)を示しています。
すなわち、iAlgo日中チャートを使うと「どの価格帯で、買注文や売注文が増えたか」を捉えることができます。
また、青線は青三角の平均値、赤線は赤三角の平均値であり、赤線が青線の下にあるということは、赤三角(買注文が増えた時)に買って、青三角(売注文が増えた時)に売ると、収益になることを意味しています。
青線と赤線の上下関係は、板バランス変化の設定や日によっても変わりますので、各自で、確認することが重要です。

板の厚さを可視化する。(5秒間隔の更新)

買いインパクト(売りインパクト)とは『基準株数(前日のザラ場中に存在した「即座に約定できる範囲にある注文の10%平均」)を成行きで売買すると、価格がいくら変化するか』を表した数値で、実質的な板の厚みを意味しています。
赤線は買いインパクト曲線(”成行買注文”がどこまで価格が上がるかを示している)です。売板から作図されます。
青線は売りインパクト曲線(”成行売注文”がどこまで価格が下がるかを示している)です。買板から作図されます。
傾きが緩やかだと、板が厚いことを意味しています(インパクトが出にくい状態)。

注文の出入りを、リアルタイムで確認する(5秒間隔の更新)

正の板変化は「買注文が増えたか、もしくは、売注文が減ったか」を意味します。
負の板変化は「売注文が増えたか、もしくは、買注文が減ったか」を意味します。
数値入力ボタンを押すと、価格変動をさせる板変化の度合い設定することできます。板変化の度合いが大きいということは、買注文と売注文のバランス(需給)が大きく変化した事を意味しています。

個別銘柄の過去を診る

未来のために、過去を確認することは大事な事です。

過去の情報のすべてが役立つ訳ではありません。
参考になる情報を紡ぎ出すことが重要です。
そのためには、アルゴリズムを使ってシミュレーションをすれば良いのです。

  • 板バランス変化に対する過去分析の条件設定
  • シミュレーション結果
  • 過去の日中変動グラフ

iAlgoでは、複雑な条件を設定してシミュレーションをする訳ではありません。

iAlgoは、板(ita)の変化を捉えるアルゴリズムでシミュレーションを行います。
設定する条件は、1. 正の変化(買注文が増える/売注文が減る)か負の変化(売注文が増える/買注文が減る)の選択。2. 板バランス変化の水準の設定(0.1刻みで、ゼロをまたがない範囲を指定)。3. 期日、もしくは期間(5日か25日)の選択の3つです。

シミュレーション結果の解釈は、一通りではありません。

アルゴリズムは決まった手順によって市場データを分析します。iAlgoは、設定された条件で発生した板バランス変化を下記の通り出力します。
1.1日あたりどれくらいの頻度で発生するのか?
2.日中の平均に対して、高い水準で発生するのか、安い水準で発生するのか?
3.その日の終値は上がったのか、下がったのか?

実際の値動きを見て復習することは大事なことです。

日中チャートは、日次チャートとは本質的に異なります。また、曜日を揃えて一週間の日中変動を見たり、比べたりすることはヒントをもたらすことがあります。
iAlgoでは、下記のことができます。
1.一週間単位で、日中の値動きを見通す
2.曜日を揃えて日中チャートを対比する
3.一日の詳細日中チャートを観察する

注文・取引管理

  • iAlgo注文機能
  • 連続注文
  • iAlgo取引管理機能(執行表)

選択した銘柄のアルゴリズム注文を行える機能です。

アルゴリズム注文では、取引者が注文時に一定の条件を定めます。その条件を満たした場合に、取引システムが自動的に取引所に発注を行います。
iAlgoでは選択した銘柄の取引所注文の状態や、株価、時間帯を条件として指定できます。その条件を満たした場合の注文価格も発注時点の株価、発注時点の気配をもとに予め指定しておくことができます。
取引所注文の状態とその後の株価の動きなどはiAlgoの分析機能で分析が可能なので、その分析に基づいた注文を行えます。

iAlgoでは、iAlgo注文に連続注文を設定できます。

連続注文は1つの注文が約定した場合、その次に発注する注文を事前に設定できるものです。1つ目の注文を親注文、その次に発注される注文を子注文といいます。
iAlgoの連続注文では子注文を親注文の反対売買の注文にできるほか、親注文とは直接関係のない異なる銘柄の注文を設定することも可能です。

iAlgoではiAlgoシステム上で出された注文の確認を行うことができます。

注文の内容や、各注文が指定した条件を満たして取引所に発注を行ったか、取引所に発注された注文が約定したかなどの確認を行えます。注文を発注状況・約定状況で絞り込むことも可能です。
また、現時点での注文数・金額や取引所発注済の注文数・金額、約定した注文数・金額が計算されており、当日の取引状況を簡単に確認できます。